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CAPM

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Tutti gli articoli di Analisi Fondamentale sull'argomento CAPM


CAPM (Capital Asset Pricing Model): Critiche e opinioni personali

Come promesso, oggi chiudiamo l\’approfondimento sul CAPM, con alcune mie considerazioni su questo modello, che sicuramente negli ultimi anni l’ha fatta da padrone nei modelli di valutazione del prezzo di un azione, in particolar modo per…

04 luglio 2009 , ore 17:55 - 4 Commenti

CAPM (Capital Asset Pricing Model): Security Market Line

… ovvero la retta che deriva esattamente dalla relazione che abbiamo visto due giorni fa e che sta alla base del CAPM:

I coefficienti ovviamente possono essere interpretati rispettivamente come:

intercetta di una retta (α…

02 luglio 2009 , ore 21:56 - 62 Commenti

CAPM (Capital Asset Pricing Model): Coefficienti Beta e Alfa

Ieri abbiamo introdotto l’argomento del CAPM, oggi come promesso oggi andiamo a vedere il significato e il calcolo dei coefficienti Alfa e Beta nei singoli titoli (infatti il mercato nel complesso come vedremo nel prossimo post avrà Beta =…

01 luglio 2009 , ore 20:11 - 362 Commenti

CAPM (Capital Asset Pricing Model): Introduzione e formula di partenza

Il CAPM è un modello matematico della teoria di portafoglio (Markowitz) e di equilibrio dei mercati finanziari, pubblicato per la prima volta da William Sharpe nel 1964 (Nobel per questo contributo del 1990 insieme a Markowitz e Miller) e poi…

30 giugno 2009 , ore 17:34 - 28 Commenti